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我们为投资建了个游戏模型结果出人意料

2019-11-10 03:52:52来源:励志吧0次阅读

我们为投资建了个游戏模型结果出人意料

今天我们来说一下投资赚钱的秘密——仓位管理篇,重点讨论三个问题:控制仓位的原因、目标和原则。

第一,控制仓位的原因

在这里,送给大家一句话:任何人,在任何未来时刻,都不可能精确知道市场价格是多少。最少目前的投资界还没有谁能证明这句话是错的,那么我们来看看它能得出什么推论:

推论一:没有人可以知道接下来的行情是上涨还是下跌;没有人可以知道市场的最高点或最低点。如果有人短期内做到了,他一定是蒙的。

推论二:任何一种交易模式都不能保证你在一次交易中赚钱。但是,任何一种交易模式在操作一定次数之后都有可能是能盈利的。

推论三:关于行情,没有一定上涨或下跌的逻辑关系。比如说:非农数据好,贵金属不一定就跌。

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市场永远充满了不确定性,我们该如何交易才能盈利呢?答案是:控制仓位!

下面将通过数学建模的方式来研究下交易中遇到的仓位管理问题,不同的交易模式在数学上究竟有甚么区分呢?

个人认为只有以下区别:第一:不同的胜率;第二:不同的盈亏比;第三:不同的交易频率。交易频率在仓位管理的讨论中几近无用,所以我们只取前两个参数。下面通过一个游戏来跟大家说下:

请读者玩个简单的猜硬币游戏,一个人抛硬币,另一个人来猜,同时下任意金额的赌注,猜对了得到2倍的回报;猜错了输掉投入资金。你可以无限次的玩下去。(可以在看了接下来的文章后回头玩这个游戏,不理解的地方会豁然开朗)

这个游戏是一个赔率和胜率都不变的模型,而市场的赔率和胜率是不断变化的,比如说价格突破了某个阻力位,很有可能意味着价格上涨的概率比以前更高了。所以,实际的情况会比这个更加复杂。

这就是我们建立的一个数学模型,改变以上两个参数,赔率和胜率就可以得到所有的交易方法。但是本文需要研究的主要问题是在以上两个参数固定的时候,我们应该如何押注,下面简单分析下这个模型。

模型分析:

分析1:任何时候你都不知道下次押注能否赚钱。

分析二:任何有限的押注模式都不能保证你赚钱,如果你十分倒霉,你乃至可能从来没有一次赚钱。

分析三:在数学期望为正的游戏模式中,如果每次都押一样的赌注,押注次数越多,你亏钱的几率越低。

分析四:绝对的资金安全是不存在的,但是会有相对的安全(就是亏钱概率很低)。

市场的根本不确定性决定了,你必须严格控制好自己的仓位,接下来我们就探讨探讨控制仓位的目标和原则。

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第二,控制仓位的目标和原则

简单来讲,控制仓位的目的就是:斩断亏损,让盈利奔跑。那么,我们需要套遵照哪些基本原则呢?我个人认为最重要的是一下两点:

第一,不能在某一次投资中压上你所有的资金,反过来说就是您要确保自己能做非常屡次的投资(统计学上来看至少30次)。

第二,投资中一定会出现连续的亏损,所以你的仓位必须确保你在连续亏损以后还能在市场中存活下来(统计学上来看最多是9次,如果超过9次可能是您的交易模式出了问题)。

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